债券久期
用折现现金流时间估计利率敏感度。
输入数值
麦考利久期
按自填假设进行教育性估算，不提供实时利率、税法或投资建议；收益可能为负，且不保证。 适用于小幅利率变化且无内嵌期权的局部敏感度估计。
方案对比
此选项卡中最多三个快照。加载一个会替换当前输入。
计算公式
使用 PVₖ = CFₖ/(1+y/m)^k、tₖ = k/m、D = Σ(tₖPVₖ)/P 和 Dₘ = D/(1+y/m)。CFₖ 为第 k 个付息期的款项，包含该期到期应付的本金；m 为每年付息次数，y 为年收益率比例，P 为各笔款项折现后的总价。两种久期均以年表示。
用折现现金流时间估计利率敏感度。
计算示例
- 面值
- 1000
- 年票息率（%）
- 5
- 名义年收益率（%）
- 5
- 到期整年数
- 5
- 每年付息次数
- 2
- 麦考利久期
- 4.48543276462 年
- 修正久期
- 4.37603196549 年
适用范围与限制
按自填假设进行教育性估算，不提供实时利率、税法或投资建议；收益可能为负，且不保证。 适用于小幅利率变化且无内嵌期权的局部敏感度估计。
检查输入的缺失值和允许的范围。不显示超出有限数值范围的结果。舍入会影响显示，而计算则使用模型的数值精度。
在依赖结果之前检查您的单位和假设。更改标签不会转换货币或物理单位。
公式版本: 8cd3d69db950 · 示例核查日期: