Biến động danh mục đầu tư hai tài sản

Kết hợp hai biến động tài sản và hệ số tương quan của chúng.

Giá trị đầu vào

Độ biến động của Danh mục đầu tư

—

Ước tính mang tính giáo dục dựa trên các giả định của bạn; không có tỷ lệ thực tế, quy tắc thuế hoặc khuyến nghị đầu tư. Lợi nhuận có thể âm và không được đảm bảo.

Công thức

σp=√[w²σA²+(1−w)²σB²+2w(1−w)σAσBρ]

Kết hợp hai biến động tài sản và hệ số tương quan của chúng.

Ví dụ minh họa

Độ biến động của Tài sản A (%): 10
Độ biến động của Tài sản B (%): 20
Trọng lượng của Tài sản A (%): 50
Hệ số tương quan: 0

Độ biến động của Danh mục đầu tư: 11,1803398875 %

Phạm vi và giới hạn

Các giá trị đầu vào được kiểm tra xem có bị thiếu hay không và phạm vi cho phép. Kết quả nằm ngoài phạm vi số hữu hạn sẽ không được hiển thị. Làm tròn ảnh hưởng đến hiển thị, trong khi phép tính sử dụng độ chính xác số của mô hình.

Kiểm tra đơn vị và giả định của bạn trước khi dựa vào kết quả. Thay đổi nhãn không chuyển đổi đơn vị tiền tệ hoặc đơn vị vật lý.

Phiên bản công thức: 23e35e537cdf · Ví dụ đã được kiểm tra: 2026-10-30

Phương pháp