İki Varlık Portföyü Volatilitesi

İki varlık volatilitesini ve aralarındaki korelasyonu birleştirin.

Giriş değerleri

Portföy oynaklığı

—

Varsayımlarınızı kullanarak yapılan eğitim amaçlı tahmin; canlı oranlar, vergi kuralları veya yatırım önerileri içermez. Getiriler negatif olabilir ve garanti edilmez.

Formül

σp=√[w²σA²+(1−w)²σB²+2w(1−w)σAσBρ]

İki varlık volatilitesini ve aralarındaki korelasyonu birleştirin.

Örnek uygulama

Varlık A oynaklığı (%): 10
Varlık B oynaklığı (%): 20
Varlık A ağırlığı (%): 50
Korelasyon: 0

Portföy oynaklığı: 11,1803398875 %

Kapsam ve sınırlamalar

Varsayımlarınızı kullanarak yapılan eğitim amaçlı tahmin; canlı oranlar, vergi kuralları veya yatırım önerileri içermez. Getiriler negatif olabilir ve garanti edilmez.

Girişler eksik değerler ve izin verilen aralıklar açısından kontrol edilir. Sonlu sayısal aralığın dışında bir sonuç görüntülenmez. Yuvarlama, hesaplama modelin sayısal hassasiyetini kullanırken, görüntülemeyi etkiler.

Bir sonuca güvenmeden önce birimlerinizi ve varsayımlarınızı kontrol edin. Bir etiketi değiştirmek, para birimini veya fiziksel birimi dönüştürmez.

Formül sürümü: 23e35e537cdf · Örnek kontrol edildi: 2026-10-30

Metodoloji