Волатильность портфеля из двух активов
Объединить волатильность двух активов и их корреляцию.
Исходные значения
Волатильность портфеля
Образовательная оценка, основанная на ваших предположениях; без учета текущих ставок, налоговых правил или инвестиционных рекомендаций. Доходность может быть отрицательной и не гарантируется.
Сравнение сценариев
До трех снимков на этой вкладке. Загрузка одного из них заменяет текущие входные данные.
Формула
σp=√[w²σA²+(1−w)²σB²+2w(1−w)σAσBρ]
Объединить волатильность двух активов и их корреляцию.
Пример решения
- Волатильность актива A (%)
- 10
- Волатильность актива B (%)
- 20
- Вес актива A (%)
- 50
- Корреляция
- 0
- Волатильность портфеля
- 11,1803398875 %
Область применения и ограничения
Образовательная оценка, основанная на ваших предположениях; без учета текущих ставок, налоговых правил или инвестиционных рекомендаций. Доходность может быть отрицательной и не гарантируется.
Входные данные проверяются на наличие пропущенных значений и допустимых диапазонов. Результат, выходящий за пределы конечного числового диапазона, не отображается. Округление влияет на отображение, в то время как при вычислении используется числовая точность модели.
Перед тем, как полагаться на результат, проверьте единицы измерения и предположения. Изменение метки не приводит к преобразованию валюты или физической единицы.
Версия формулы.: 23e35e537cdf · Пример проверен.: