Коэффициент Сортино
Сравнение доходности выше целевого уровня с отклонением в сторону снижения.
Исходные значения
Коэффициент Сортино
Образовательная оценка, основанная на ваших предположениях; без учета текущих ставок, налоговых правил или инвестиционных рекомендаций. Доходность может быть отрицательной и не гарантируется.
Сравнение сценариев
До трех снимков на этой вкладке. Загрузка одного из них заменяет текущие входные данные.
Формула
Используйте S = (R−T)/d. R — это доходность за период, T — целевая доходность за тот же период, а d — отклонение в сторону снижения, измеренное в соответствии с этой целевой доходностью и периодом.
Сравнение доходности выше целевого уровня с отклонением в сторону снижения.
Пример решения
- Доходность за период (%)
- 10
- Целевая доходность за тот же период (%)
- 2
- Отклонение вниз за тот же период (%)
- 8
- Коэффициент Сортино
- 1
Область применения и ограничения
Образовательная оценка, основанная на ваших предположениях; без учета текущих ставок, налоговых правил или инвестиционных рекомендаций. Доходность может быть отрицательной и не гарантируется.
Входные данные проверяются на наличие пропущенных значений и допустимых диапазонов. Результат, выходящий за пределы конечного числового диапазона, не отображается. Округление влияет на отображение, в то время как при вычислении используется числовая точность модели.
Перед тем, как полагаться на результат, проверьте единицы измерения и предположения. Изменение метки не приводит к преобразованию валюты или физической единицы.
Версия формулы.: 3067f578c6b5 · Пример проверен.: