Коэффициент Шарпа

Формула

Используйте S = (R−F)/σ. R — это доходность за период, F — безрисковая доходность, а σ — волатильность. Все три параметра должны использовать один и тот же период и одинаковые единицы измерения процентной ставки.

Сравнение избыточной доходности с общей волатильностью доходности.

Пример решения

Область применения и ограничения

Образовательная оценка, основанная на ваших предположениях; без учета текущих ставок, налоговых правил или инвестиционных рекомендаций. Доходность может быть отрицательной и не гарантируется. Используйте соответствующие периоды доходности. Это не приводит к годовой оценке волатильности на основе цен.

Входные данные проверяются на наличие пропущенных значений и допустимых диапазонов. Результат, выходящий за пределы конечного числового диапазона, не отображается. Округление влияет на отображение, в то время как при вычислении используется числовая точность модели.

Перед тем, как полагаться на результат, проверьте единицы измерения и предположения. Изменение метки не приводит к преобразованию валюты или физической единицы.

Версия формулы.: 4003e4b175ca · Пример проверен.: 2026-10-30

Методология

Сопутствующие инструменты