Максимальная просадка
Измерение наибольшей потери от пика до минимума в ряду значений.
Исходные значения
Максимальная просадка
Образовательная оценка, основанная на введенных вами предположениях; цены в реальном времени, налоговые правила и гарантированная доходность отсутствуют.
Сравнение сценариев
До трех снимков на этой вкладке. Загрузка одного из них заменяет текущие входные данные.
Формула
В каждый момент времени сравнивайте стоимость портфеля с максимальным достигнутым значением. Просадка составляет 1−Vₜ/Hₜ; максимальная просадка — это наибольшая такая доля. Vₜ — текущее значение, а Hₜ — текущий максимум.
Измерение наибольшей потери от пика до минимума в ряду значений.
Пример решения
- Положительные значения портфеля в хронологическом порядке
- 100, 120, 90, 110, 80, 130
- Максимальная просадка
- 33,3333333333 %
- Номер наблюдения пика
- 2
- Номер наблюдения минимума
- 5
Область применения и ограничения
Образовательная оценка, основанная на введенных вами предположениях; цены в реальном времени, налоговые правила и гарантированная доходность отсутствуют.
Входные данные проверяются на наличие пропущенных значений и допустимых диапазонов. Результат, выходящий за пределы конечного числового диапазона, не отображается. Округление влияет на отображение, в то время как при вычислении используется числовая точность модели.
Перед тем, как полагаться на результат, проверьте единицы измерения и предположения. Изменение метки не приводит к преобразованию валюты или физической единицы.
Версия формулы.: 67edb18d514c · Пример проверен.: