Информационное соотношение
Сравнение активной доходности с ошибкой отслеживания.
Исходные значения
Информационное соотношение
Образовательная оценка, основанная на ваших предположениях; без учета текущих ставок, налоговых правил или инвестиционных рекомендаций. Доходность может быть отрицательной и не гарантируется.
Сравнение сценариев
До трех снимков на этой вкладке. Загрузка одного из них заменяет текущие входные данные.
Формула
Используйте IR = (R−B)/e. R — доходность портфеля, B — доходность эталонного показателя, а e — ошибка отслеживания. Все входные данные должны относиться к одному и тому же периоду и единицам измерения.
Сравнение активной доходности с ошибкой отслеживания.
Пример решения
- Доходность портфеля (%)
- 10
- Доходность эталонного показателя (%)
- 7
- Ошибка отслеживания (%)
- 6
- Информационное соотношение
- 0,5
Область применения и ограничения
Образовательная оценка, основанная на ваших предположениях; без учета текущих ставок, налоговых правил или инвестиционных рекомендаций. Доходность может быть отрицательной и не гарантируется.
Входные данные проверяются на наличие пропущенных значений и допустимых диапазонов. Результат, выходящий за пределы конечного числового диапазона, не отображается. Округление влияет на отображение, в то время как при вычислении используется числовая точность модели.
Перед тем, как полагаться на результат, проверьте единицы измерения и предположения. Изменение метки не приводит к преобразованию валюты или физической единицы.
Версия формулы.: c79cfe65aa1b · Пример проверен.: