Выпуклость облигации

Формула

Используйте K = Σ[k(k+1)CFₖ/(1+y/m)^(k+2)]/(Pm²). CFₖ — это выплата в купонном периоде k, P — цена облигации, y — номинальная годовая доля доходности, а m — количество выплат в год. K — оценка локальной кривизны цены относительно доходности.

Показатель кривизны в соотношении цены и доходности облигации с фиксированной ставкой.

Пример решения

Область применения и ограничения

Образовательная оценка, основанная на ваших предположениях; без учета текущих ставок, налоговых правил или инвестиционных рекомендаций. Доходность может быть отрицательной и не гарантируется. Предполагается равный период выдачи купонов и отсутствие встроенных опций.

Входные данные проверяются на наличие пропущенных значений и допустимых диапазонов. Результат, выходящий за пределы конечного числового диапазона, не отображается. Округление влияет на отображение, в то время как при вычислении используется числовая точность модели.

Перед тем, как полагаться на результат, проверьте единицы измерения и предположения. Изменение метки не приводит к преобразованию валюты или физической единицы.

Версия формулы.: 2631f68d4f28 · Пример проверен.: 2026-10-30

Методология

Сопутствующие инструменты