Volatilidade da Carteira de Dois Ativos
Combina as volatilidades de dois ativos e sua correlação.
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Seus valores
Volatilidade da Carteira
Estimativa educacional usando suas suposições; sem taxas reais, regras tributárias ou recomendações de investimento. Os retornos podem ser negativos e não são garantidos.
Comparação de cenários
Até três instantâneos nesta guia. Carregar um substitui as entradas atuais.
Fórmula
σp=√[w²σA²+(1−w)²σB²+2w(1−w)σAσBρ]
Combina as volatilidades de dois ativos e sua correlação.
Exemplo prático
- Volatilidade do Ativo A (%)
- 10
- Volatilidade do Ativo B (%)
- 20
- Peso do Ativo A (%)
- 50
- Correlação
- 0
- Volatilidade da Carteira
- 11,1803398875 %
Escopo e limitações
Estimativa educacional usando suas suposições; sem taxas reais, regras tributárias ou recomendações de investimento. Os retornos podem ser negativos e não são garantidos.
As entradas são verificadas quanto a valores ausentes e intervalos permitidos. Um resultado fora do intervalo numérico finito não é exibido. O arredondamento afeta a exibição, enquanto o cálculo usa a precisão numérica do modelo.
Verifique suas unidades e suposições antes de confiar em um resultado. Alterar um rótulo não converte uma moeda ou unidade física.
Versão da fórmula: 23e35e537cdf · Exemplo verificado: