Índice de Sharpe
Comparar o retorno excedente com a volatilidade do retorno total.
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Seus valores
Índice de Sharpe
Estimativa educacional baseada em suas premissas; não inclui taxas de câmbio reais, regras tributárias ou recomendações de investimento. Os retornos podem ser negativos e não são garantidos. Utilize períodos de retorno correspondentes. Esta estimativa não anualiza nem estima a volatilidade dos preços.
Comparação de cenários
Até três instantâneos nesta guia. Carregar um substitui as entradas atuais.
Fórmula
Use S = (R−F)/σ. R é o retorno do período, F é o retorno livre de risco e σ é a volatilidade. Todas as três variáveis de entrada devem usar o mesmo período e unidades de taxa consistentes.
Comparar o retorno excedente com a volatilidade do retorno total.
Exemplo prático
- Retorno do período (%)
- 10
- Retorno livre de risco do mesmo período (%)
- 2
- Volatilidade do mesmo período (%)
- 16
- Índice de Sharpe
- 0,5
Escopo e limitações
Estimativa educacional baseada em suas premissas; não inclui taxas de câmbio reais, regras tributárias ou recomendações de investimento. Os retornos podem ser negativos e não são garantidos. Utilize períodos de retorno correspondentes. Esta estimativa não anualiza nem estima a volatilidade dos preços.
As entradas são verificadas quanto a valores ausentes e intervalos permitidos. Um resultado fora do intervalo numérico finito não é exibido. O arredondamento afeta a exibição, enquanto o cálculo usa a precisão numérica do modelo.
Verifique suas unidades e suposições antes de confiar em um resultado. Alterar um rótulo não converte uma moeda ou unidade física.
Versão da fórmula: 4003e4b175ca · Exemplo verificado: