2資産ポートフォリオのボラティリティ
2つの資産のボラティリティとその相関を合算します。
入力値
ポートフォリオの変動性
お客様の仮定に基づく教育的な概算値です。実際の金利、税制、投資に関する推奨事項は含まれていません。リターンはマイナスになる可能性があり、保証されるものではありません。
シナリオ比較
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計算式
σp=√[w²σA²+(1−w)²σB²+2w(1−w)σAσBρ]
2つの資産のボラティリティとその相関を合算します。
実例
- 資産Aの変動率（％）
- 10
- 資産Bのボラティリティ（%）
- 20
- 資産Aのウェイト（%）
- 50
- 相関
- 0
- ポートフォリオの変動性
- 11.1803398875 %
適用範囲と制限
お客様の仮定に基づく教育的な概算値です。実際の金利、税制、投資に関する推奨事項は含まれていません。リターンはマイナスになる可能性があり、保証されるものではありません。
入力値は欠損値と許容範囲についてチェックされます。有限の数値範囲外の結果は表示されません。丸め処理は表示に影響しますが、計算にはモデルの数値精度が使用されます。
結果に依拠する前に、単位と前提条件を確認してください。ラベルを変更しても、通貨単位や物理単位は変換されません。
数式バージョン: 23e35e537cdf · 例を確認済み: