最大ドローダウン
値系列における最大ピークからトラフまでの損失を測定します。
入力値
最大ドローダウン
入力された前提条件に基づく概算値です。実際の価格、税制、収益保証は適用されません。
シナリオ比較
このタブには最大3つのスナップショットを保存できます。1つ読み込むと現在の入力が置き換えられます。
計算式
各時点において、ポートフォリオの価値をこれまでの最高値と比較します。ドローダウンは1−Vₜ/Hₜで表され、最大ドローダウンはその割合の中で最大の値です。Vₜは現在の価値、Hₜは累計最高値です。
値系列における最大ピークからトラフまでの損失を測定します。
実例
- ポートフォリオの正の値（時系列順）
- 100, 120, 90, 110, 80, 130
- 最大ドローダウン
- 33.3333333333 %
- ピーク観測値番号
- 2
- トラフ観測値番号
- 5
適用範囲と制限
入力された前提条件に基づく概算値です。実際の価格、税制、収益保証は適用されません。
入力値は欠損値と許容範囲についてチェックされます。有限の数値範囲外の結果は表示されません。丸め処理は表示に影響しますが、計算にはモデルの数値精度が使用されます。
結果に依拠する前に、単位と前提条件を確認してください。ラベルを変更しても、通貨単位や物理単位は変換されません。
数式バージョン: 67edb18d514c · 例を確認済み: