債券デュレーション
割引キャッシュフロータイミング法を用いて金利感応度を推定します。
入力値
マコーレーの期間
お客様の仮定に基づく教育用推定値です。実際の金利、税制、投資推奨は考慮されていません。リターンはマイナスになる可能性があり、保証されません。オプションを組み込まない、小幅な利回り変動に対する局所的な感応度推定値です。
シナリオ比較
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計算式
PVₖ = CFₖ/(1+y/m)^k、tₖ = k/m、D = Σ(tₖPVₖ)/P、Dₘ = D/(1+y/m) を使用してください。CFₖ はクーポン期間 k における支払額（元本を含む）、m は年間支払額、y は年間利回り、P は割引支払額の合計です。いずれの期間も年単位です。
割引キャッシュフロータイミング法を用いて金利感応度を推定します。
実例
- 額面金額
- 1000
- 年間クーポン利率 (%)
- 5
- 名目年間利回り (%)
- 5
- 満期までの年数 (整数)
- 5
- 年間クーポン支払額
- 2
- マコーレーの期間
- 4.48543276462 年
- 修正デュレーション
- 4.37603196549 年
適用範囲と制限
お客様の仮定に基づく教育用推定値です。実際の金利、税制、投資推奨は考慮されていません。リターンはマイナスになる可能性があり、保証されません。オプションを組み込まない、小幅な利回り変動に対する局所的な感応度推定値です。
入力値は欠損値と許容範囲についてチェックされます。有限の数値範囲外の結果は表示されません。丸め処理は表示に影響しますが、計算にはモデルの数値精度が使用されます。
結果に依拠する前に、単位と前提条件を確認してください。ラベルを変更しても、通貨単位や物理単位は変換されません。
数式バージョン: 8cd3d69db950 · 例を確認済み: