Volatilité d'un portefeuille à deux actifs
Combiner les volatilités de deux actifs et leur corrélation.
Vos valeurs
Volatilité du portefeuille
Estimation à visée pédagogique basée sur vos hypothèses ; ne tenant pas compte des taux de change réels, des règles fiscales ni des recommandations d’investissement. Les rendements peuvent être négatifs et ne sont pas garantis.
Comparaison de scénarios
Jusqu'à trois instantanés dans cet onglet. Le chargement d'un instantané remplace les entrées actuelles.
Formule
σp=√[w²σA²+(1−w)²σB²+2w(1−w)σAσBρ]
Combiner les volatilités de deux actifs et leur corrélation.
Exemple résolu
- Volatilité de l'actif A (%)
- 10
- Volatilité de l'actif B (%)
- 20
- Pondération de l'actif A (%)
- 50
- Corrélation
- 0
- Volatilité du portefeuille
- 11,1803398875 %
Portée et limites
Estimation à visée pédagogique basée sur vos hypothèses ; ne tenant pas compte des taux de change réels, des règles fiscales ni des recommandations d’investissement. Les rendements peuvent être négatifs et ne sont pas garantis.
Les données d'entrée sont vérifiées pour détecter les valeurs manquantes et les plages autorisées. Un résultat hors de la plage numérique finie n'est pas affiché. L'arrondi affecte l'affichage, tandis que le calcul utilise la précision numérique du modèle.
Vérifiez vos unités et vos hypothèses avant de vous fier à un résultat. Modifier une étiquette ne convertit pas une devise ni une unité physique.
Version de la formule.: 23e35e537cdf · Exemple vérifié.: