Ratio de Sharpe

Formule

Utilisez S = (R−F)/σ. R représente le rendement de la période, F le rendement sans risque et σ la volatilité. Ces trois variables doivent avoir la même période et les mêmes unités de taux.

Comparer le rendement excédentaire à la volatilité du rendement total.

Exemple résolu

Portée et limites

Estimation pédagogique basée sur vos hypothèses ; ne tient pas compte des taux de change réels, des règles fiscales ni des recommandations d’investissement. Les rendements peuvent être négatifs et ne sont pas garantis. Utiliser des périodes de rendement identiques. Cette estimation ne tient pas compte de l’annualisation ni de l’estimation de la volatilité à partir des prix.

Les données d'entrée sont vérifiées pour détecter les valeurs manquantes et les plages autorisées. Un résultat hors de la plage numérique finie n'est pas affiché. L'arrondi affecte l'affichage, tandis que le calcul utilise la précision numérique du modèle.

Vérifiez vos unités et vos hypothèses avant de vous fier à un résultat. Modifier une étiquette ne convertit pas une devise ni une unité physique.

Version de la formule.: 4003e4b175ca · Exemple vérifié.: 2026-10-30

Méthodologie

Outils associés