Perte maximale
Mesure la perte maximale entre le pic et le creux d'une série de valeurs.
Vos valeurs
Perte maximale
Estimation à titre indicatif basée sur vos hypothèses ; ne tient pas compte des prix réels, des règles fiscales ni des garanties de rendement.
Comparaison de scénarios
Jusqu'à trois instantanés dans cet onglet. Le chargement d'un instantané remplace les entrées actuelles.
Formule
À chaque instant, comparez la valeur du portefeuille à sa valeur maximale atteinte. Le drawdown est représenté par 1−Vₜ/Hₜ ; le drawdown maximal correspond à la plus grande fraction de ce drawdown. Vₜ représente la valeur actuelle et Hₜ le pic cumulé.
Mesure la perte maximale entre le pic et le creux d'une série de valeurs.
Exemple résolu
- Valeurs positives du portefeuille par ordre chronologique
- 100, 120, 90, 110, 80, 130
- Perte maximale
- 33,3333333333 %
- Nombre d'observations du pic
- 2
- Nombre d'observations du creux
- 5
Portée et limites
Estimation à titre indicatif basée sur vos hypothèses ; ne tient pas compte des prix réels, des règles fiscales ni des garanties de rendement.
Les données d'entrée sont vérifiées pour détecter les valeurs manquantes et les plages autorisées. Un résultat hors de la plage numérique finie n'est pas affiché. L'arrondi affecte l'affichage, tandis que le calcul utilise la précision numérique du modèle.
Vérifiez vos unités et vos hypothèses avant de vous fier à un résultat. Modifier une étiquette ne convertit pas une devise ni une unité physique.
Version de la formule.: 67edb18d514c · Exemple vérifié.: