Volatilidad de la cartera de dos activos
Combina las volatilidades de dos activos y su correlación.
Tus valores
Volatilidad de la cartera
Estimación educativa basada en sus suposiciones; no incluye tasas reales, normas fiscales ni recomendaciones de inversión. Los rendimientos pueden ser negativos y no están garantizados.
Comparación de escenarios
Hasta tres instantáneas en esta pestaña. Cargar una reemplaza las entradas actuales.
Fórmula
σp=√[w²σA²+(1−w)²σB²+2w(1−w)σAσBρ]
Combina las volatilidades de dos activos y su correlación.
Ejemplo resuelto
- Volatilidad del activo A (%)
- 10
- Volatilidad del activo B (%)
- 20
- Ponderación del activo A (%)
- 50
- Correlación
- 0
- Volatilidad de la cartera
- 11,1803398875 %
Alcance y limitaciones
Estimación educativa basada en sus suposiciones; no incluye tasas reales, normas fiscales ni recomendaciones de inversión. Los rendimientos pueden ser negativos y no están garantizados.
Se comprueban los valores faltantes y los rangos permitidos en las entradas. Un resultado fuera del rango numérico finito no se muestra. El redondeo afecta la visualización, mientras que el cálculo utiliza la precisión numérica del modelo.
Verifique sus unidades y supuestos antes de confiar en un resultado. Cambiar una etiqueta no convierte una moneda ni una unidad física.
Versión de la fórmula: 23e35e537cdf · Ejemplo comprobado: