Índice de Sortino
Comparación del retorno por encima de un objetivo con la desviación a la baja.
Tus valores
Índice de Sortino
Estimación educativa basada en sus suposiciones; no incluye tasas reales, normas fiscales ni recomendaciones de inversión. Los rendimientos pueden ser negativos y no están garantizados.
Comparación de escenarios
Hasta tres instantáneas en esta pestaña. Cargar una reemplaza las entradas actuales.
Fórmula
Utilice S = (R−T)/d. R es el rendimiento del período, T es el rendimiento objetivo del mismo período y d es la desviación a la baja medida de forma consistente con ese objetivo y período.
Comparación del retorno por encima de un objetivo con la desviación a la baja.
Ejemplo resuelto
- Rentabilidad del período (%)
- 10
- Rentabilidad objetivo del mismo período (%)
- 2
- Desviación a la baja del mismo período (%)
- 8
- Índice de Sortino
- 1
Alcance y limitaciones
Estimación educativa basada en sus suposiciones; no incluye tasas reales, normas fiscales ni recomendaciones de inversión. Los rendimientos pueden ser negativos y no están garantizados.
Se comprueban los valores faltantes y los rangos permitidos en las entradas. Un resultado fuera del rango numérico finito no se muestra. El redondeo afecta la visualización, mientras que el cálculo utiliza la precisión numérica del modelo.
Verifique sus unidades y supuestos antes de confiar en un resultado. Cambiar una etiqueta no convierte una moneda ni una unidad física.
Versión de la fórmula: 3067f578c6b5 · Ejemplo comprobado: