Índice de Sharpe
Comparar el exceso de rentabilidad con la volatilidad de la rentabilidad total.
Tus valores
Índice de Sharpe
Estimación educativa basada en sus supuestos; sin tasas en tiempo real, reglas fiscales ni recomendaciones de inversión. Las rentabilidades pueden ser negativas y no están garantizadas. Utilice períodos de rentabilidad coincidentes. Esto no anualiza ni estima la volatilidad a partir de los precios.
Comparación de escenarios
Hasta tres instantáneas en esta pestaña. Cargar una reemplaza las entradas actuales.
Fórmula
Utilice S = (R−F)/σ. R representa el rendimiento del período, F el rendimiento libre de riesgo y σ la volatilidad. Los tres datos deben utilizar el mismo período y unidades de tasa consistentes.
Comparar el exceso de rentabilidad con la volatilidad de la rentabilidad total.
Ejemplo resuelto
- Rentabilidad del período (%)
- 10
- Rentabilidad libre de riesgo del mismo período (%)
- 2
- Volatilidad del mismo período (%)
- 16
- Índice de Sharpe
- 0,5
Alcance y limitaciones
Estimación educativa basada en sus supuestos; sin tasas en tiempo real, reglas fiscales ni recomendaciones de inversión. Las rentabilidades pueden ser negativas y no están garantizadas. Utilice períodos de rentabilidad coincidentes. Esto no anualiza ni estima la volatilidad a partir de los precios.
Se comprueban los valores faltantes y los rangos permitidos en las entradas. Un resultado fuera del rango numérico finito no se muestra. El redondeo afecta la visualización, mientras que el cálculo utiliza la precisión numérica del modelo.
Verifique sus unidades y supuestos antes de confiar en un resultado. Cambiar una etiqueta no convierte una moneda ni una unidad física.
Versión de la fórmula: 4003e4b175ca · Ejemplo comprobado: