Volatilität zweier Anlageportfolios
Kombiniert die Volatilitäten zweier Anlagen und deren Korrelation.
Eingabewerte
Portfoliovolatilität
Schätzung basierend auf Ihren Annahmen; keine aktuellen Zinssätze, Steuerregeln oder Anlageempfehlungen. Die Rendite kann negativ sein und ist nicht garantiert.
Szenariovergleich
Bis zu drei Snapshots in diesem Tab. Das Laden eines Snapshots ersetzt die aktuellen Eingaben.
Formel
σp=√[w²σA²+(1−w)²σB²+2w(1−w)σAσBρ]
Kombiniert die Volatilitäten zweier Anlagen und deren Korrelation.
Durchgerechnetes Beispiel
- Volatilität von Anlage A (%)
- 10
- Volatilität von Anlage B (%)
- 20
- Gewichtung von Anlage A (%)
- 50
- Korrelation
- 0
- Portfoliovolatilität
- 11,1803398875 %
Anwendungsbereich und Grenzen
Schätzung basierend auf Ihren Annahmen; keine aktuellen Zinssätze, Steuerregeln oder Anlageempfehlungen. Die Rendite kann negativ sein und ist nicht garantiert.
Eingabewerte werden auf fehlende Werte und zulässige Bereiche geprüft. Ergebnisse außerhalb des endlichen numerischen Bereichs werden nicht angezeigt. Rundungen beeinflussen die Anzeige, die Berechnung verwendet jedoch die numerische Genauigkeit des Modells.
Überprüfen Sie Ihre Einheiten und Annahmen, bevor Sie sich auf ein Ergebnis verlassen. Das Ändern einer Bezeichnung führt nicht zur Umrechnung einer Währung oder physikalischen Einheit.
Formelversion: 23e35e537cdf · Beispiel geprüft: