Bestimmtheitsmaß (R²) und Vorhersagefehler
Vergleich der Vorhersagen mit den Beobachtungen mithilfe von R² und dem mittleren quadratischen Fehler.
Eingabewerte
R-squared
R² kann bei ungenauen Vorhersagen negativ sein. Die Anzahl der angepassten Parameter wird nicht berücksichtigt.
Szenariovergleich
Bis zu drei Snapshots in diesem Tab. Das Laden eines Snapshots ersetzt die aktuellen Eingaben.
Formel
Verwenden Sie R² = 1−SSE/SST und RMSE = √(SSE/n). SSE ist die Summe der quadrierten Vorhersagefehler, SST die Summe der quadrierten Abweichungen der Beobachtungen von ihrem Mittelwert und n die Anzahl. Bei einer konstanten beobachteten Reihe ist der Anteil der erklärten Varianz undefiniert.
Vergleich der Vorhersagen mit den Beobachtungen mithilfe von R² und dem mittleren quadratischen Fehler.
Durchgerechnetes Beispiel
- Beobachtete Werte
- 2, 4, 6
- Vorhergesagte Werte
- 2, 3, 5
- R-squared
- 0,75
- Mittlerer quadratischer Fehler
- 0,816496580928
Anwendungsbereich und Grenzen
R² kann bei ungenauen Vorhersagen negativ sein. Die Anzahl der angepassten Parameter wird nicht berücksichtigt.
Eingabewerte werden auf fehlende Werte und zulässige Bereiche geprüft. Ergebnisse außerhalb des endlichen numerischen Bereichs werden nicht angezeigt. Rundungen beeinflussen die Anzeige, die Berechnung verwendet jedoch die numerische Genauigkeit des Modells.
Überprüfen Sie Ihre Einheiten und Annahmen, bevor Sie sich auf ein Ergebnis verlassen. Das Ändern einer Bezeichnung führt nicht zur Umrechnung einer Währung oder physikalischen Einheit.
Formelversion: a6b164ec3731 · Beispiel geprüft: