Maximaler Drawdown

Formel

Vergleichen Sie den Portfoliowert jeweils mit dem bisher erreichten Höchstwert. Der Drawdown beträgt 1−Vₜ/Hₜ; der maximale Drawdown ist der größte dieser Anteile. Vₜ ist der aktuelle Wert und Hₜ der bisherige Höchstwert.

Messung des größten Kursverlusts (vom Höchst- zum Tiefststand) in einer Wertreihe.

Durchgerechnetes Beispiel

Anwendungsbereich und Grenzen

Schätzung basierend auf Ihren Annahmen; keine Live-Preise, Steuerregeln oder garantierte Renditen.

Eingabewerte werden auf fehlende Werte und zulässige Bereiche geprüft. Ergebnisse außerhalb des endlichen numerischen Bereichs werden nicht angezeigt. Rundungen beeinflussen die Anzeige, die Berechnung verwendet jedoch die numerische Genauigkeit des Modells.

Überprüfen Sie Ihre Einheiten und Annahmen, bevor Sie sich auf ein Ergebnis verlassen. Das Ändern einer Bezeichnung führt nicht zur Umrechnung einer Währung oder physikalischen Einheit.

Formelversion: 67edb18d514c · Beispiel geprüft: 2026-10-30

Methodik

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