Informationsverhältnis

Formel

Verwenden Sie IR = (R−B)/e. R steht für die Portfoliorendite, B für die Benchmarkrendite und e für den Tracking Error. Alle Eingaben müssen sich auf denselben Zeitraum und dieselbe Zinseinheit beziehen.

Aktive Rendite mit Tracking Error vergleichen.

Durchgerechnetes Beispiel

Anwendungsbereich und Grenzen

Schätzung basierend auf Ihren Annahmen; keine aktuellen Zinssätze, Steuerregeln oder Anlageempfehlungen. Die Rendite kann negativ sein und ist nicht garantiert.

Eingabewerte werden auf fehlende Werte und zulässige Bereiche geprüft. Ergebnisse außerhalb des endlichen numerischen Bereichs werden nicht angezeigt. Rundungen beeinflussen die Anzeige, die Berechnung verwendet jedoch die numerische Genauigkeit des Modells.

Überprüfen Sie Ihre Einheiten und Annahmen, bevor Sie sich auf ein Ergebnis verlassen. Das Ändern einer Bezeichnung führt nicht zur Umrechnung einer Währung oder physikalischen Einheit.

Formelversion: fb167dafce22 · Beispiel geprüft: 2026-10-30

Methodik

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